| 主题 |
| 降低商业银行信贷经济资本耗费的理论思考与实现路径 |
| 作者 |
| 吴燕萍 （工行赣州分行） |
| 调研背景 |
| 前些年，国有商业银行在顺利实现股份制改造后，为了实现股东价值最大化的经营目标，引入了经济资本体系考核，在年度的经营绩效考核中增设了经济资本、经济增加值（EVA）、经济资本回报率（RAROC）等考核指标，对经营成果进行考核。本文就降低信贷经济资本耗费的理论思考和实现路径展开论述。 |
| 调研时间 |
| 2012年11月 |
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2、优化期限结构。从配置系数看，法人贷款中，“3-5年”和“10年以上”两类贷款配置系数较高，要慎重发展，对存量部分贷款也要通过出售、到期转换等形式加以调整，最大限度降低此类期限贷款占比。 另外，还应加大法人逾期贷款的转化力度，因为贷款一经逾期，配置系数则大为提高，在贷款到期前，就要做好贷款的及时归还督促工作，尽量减少逾期贷款的产生。 3、优化保证方式。资本占用水平与贷款担保方式的风险程度相关联，质押贷款和不动产抵押贷款的配置系数相对较低，信用类贷款和保证类贷款的配置系数相对较高，配置系数最高的是动产抵押类贷款。在贷款营销时，就应将保证方式纳入考虑范畴，尽可能将贷款投向配置系数相对较低的保证方式贷款中，降低经济资本占用。同时，对存量贷款，也要积极做好信用贷款转化为质押贷款工作，努力降低保证方式中高配置经济资本贷款比例。 （三）清收不良贷款。 不良资产不仅要及时提足拨备，同时还要高比例配置经济资本，其配置系数几乎相当于各项贷款配置系数的5倍，直接减少经济增加值。也即是每100万元的不良贷款所占用的经济资本与500万元的正常贷款所占用的经济资本相当。因此，对不良信贷资产，要积极清收，使不良信贷资产绝对额不断减少。 （四）进一步加大经济资本管理力度。 一是加大考核力度，提高经济资本计分权重，对降低和超配置系数的支行，给予一定比例的加、减分，推动全行上下增强经济资本节约理念，努力做到同等收益情况下的经济资本占用最小，同等经济资本占用情况下的收益最大； 二是经常性地开展经济资本管理方面的检查和辅导，全面普及经济资本知识，促进全行风险管理水平的进一步提高。 |
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