昨天，银行间货币市场资金仍然供给充裕，短期品种交投活跃，利率基本保持稳定，1个月品种仍保持10亿以上的成交，但利率大幅走高，可能会对近期的同业存款价格有所扰动。长期品种中2个月和4个月品种依然有零星成交，受1个月品种利率走高的影响，2个月回购利率顺势而上。
质押式回购昨成交总量达到4346.15亿，较前一交易日增加约3.5%，这主要来自于隔夜回购交易量的增加。当日隔夜回购成交量达到3802.9亿，开盘利率依然是与前加权利率持平，成交在1.48%，盘中最低成交价维持在1.40%，成交区间拉宽，最高价在1.78%，介于14天和21天加权利率之间，但盘终加权利率依然维持在1.48%左右。7天回购交易量与前日相差不大，减少约50亿，开盘价较前加权利率上行3BP，成交在1.73%，早盘最高价又创新高，达到2.08%附近，与前一交易日类似，接近隔夜成交价1.49%的价格迅速将加权利率拉低至1.73%，随后保持稳定。近日7天回购利率仍保持在5BP范围内的扰动。14天回购量随7天回购交易量的减少而减少，跌破百亿，在90亿附近，加权利率小幅下行至1.72%，和7天回购利率再次形成倒挂。21天回购品种成交量依然较少，成交利率也随14天利率的走低报收在1.83%。
尽管1个月回购利率前日收盘于1.85%的低位，但昨天首笔交易开盘在2.0%，与前加权利率持平，盘中2.40%的成交价将加权利率拉高约14BP至2.14%附近，居高不下。目前1个月以上品种同业存款利率居高不下，回购利率和同业存款利率利差较大，从而抬升了成交相对活跃的1个月的回购利率。长期品种中，虽然2个月品种仅有不足2亿的成交量，但1个月利率的走高带动了2个月回购利率上行22BP至2.47%。此外，4个月回购利率稳定在2.45%。
昨天人民银行发行了2010年第六十九期中央银行票据，期限为三年，发行规模为860亿，较上期发行量增加10亿，中标利率在2.65%，持平。本周暂停了3个月央票的发行，但同时进行了91天的央行正回购操作，回购量为400亿，中标利率仍然与上期持平在1.57%。本周实现净回笼870亿。
上海银行间同业拆放利率SHIBOR昨短期品种整体波动不大，7天和1个月品种有不足2BP的上下扰动。其中隔夜利率小幅上行0.41BP，报收在1.4729%， 7天回升1.95BP，报收在1.7263%， 14天保持稳定在1.7421%，1个月品种下行1.12BP报收在2.1292%。三个月以上的长期品种上行范围在0.49BP以内，3个月和6个月品种分别报收在2.4646%和2.5165%，9个月和1年品种分别报收在2.5577%和2.6166%。
